Corrélation des instruments sur Exness — matrice mesurée sur 60 sessions
Comment les instruments de ce flux évoluent ensemble, calculé à partir des clôtures quotidiennes de l’historique MT5 d’Exness — 21 instruments, mesuré le 18 octobre · 07:46 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la corrélation est importante pour le dimensionnement des positions
Deux positions ouvertes sur des instruments fortement corrélés se comportent comme une seule position de taille double — le compte est exposé deux fois à un même mouvement. Dans cet échantillon, la paire la plus corrélée était EUR/JPY et GBP/JPY à +0.95, et la plus inversement corrélée était EUR/USD et USD/CAD à -0.72. Un trader en position longue sur les deux composantes d’une paire à +0.9 détient une seule position, pas deux.
Corrélation des rendements quotidiens (environ 60 dernières sessions)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.49 | +0.58 | -0.72 | -0.65 | +0.81 | +0.27 | +0.05 | -0.04 | -0.07 | +0.49 | +0.44 | +0.04 | -0.09 | +0.23 | +0.27 | +0.12 | +0.11 | -0.01 | +0.15 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.41 | +0.54 | -0.61 | -0.54 | +0.82 | -0.28 | +0.05 | +0.13 | -0.02 | +0.41 | +0.41 | +0.01 | -0.02 | +0.27 | +0.32 | +0.14 | +0.18 | +0.06 | +0.12 |
| USDJPY | -0.49 | -0.41 | 1.00 | -0.49 | +0.49 | +0.45 | -0.41 | -0.14 | +0.84 | +0.85 | +0.70 | -0.34 | -0.28 | +0.19 | +0.05 | -0.32 | -0.43 | -0.20 | -0.21 | -0.05 | -0.17 |
| AUDUSD | +0.58 | +0.54 | -0.49 | 1.00 | -0.52 | -0.44 | +0.66 | +0.06 | -0.21 | -0.22 | +0.27 | +0.47 | +0.51 | -0.26 | -0.04 | +0.46 | +0.42 | +0.38 | +0.37 | +0.36 | +0.20 |
| USDCAD | -0.72 | -0.61 | +0.49 | -0.52 | 1.00 | +0.64 | -0.60 | -0.21 | +0.12 | +0.18 | +0.12 | -0.49 | -0.42 | -0.20 | +0.15 | -0.15 | -0.23 | -0.02 | -0.03 | +0.04 | -0.02 |
| USDCHF | -0.65 | -0.54 | +0.45 | -0.44 | +0.64 | 1.00 | -0.63 | -0.19 | +0.12 | +0.18 | +0.14 | -0.57 | -0.51 | -0.01 | +0.16 | -0.25 | -0.31 | -0.18 | -0.06 | -0.04 | +0.02 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.82 | -0.41 | +0.66 | -0.60 | -0.63 | 1.00 | -0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.09 | +0.52 | +0.49 | -0.12 | -0.08 | +0.28 | +0.33 | +0.20 | +0.31 | +0.14 | +0.24 |
| EURGBP | +0.27 | -0.28 | -0.14 | +0.06 | -0.21 | -0.19 | -0.03 | 1.00 | +0.01 | -0.31 | -0.10 | +0.14 | +0.04 | +0.07 | -0.13 | -0.07 | -0.10 | -0.04 | -0.14 | -0.14 | +0.05 |
| EURJPY | +0.05 | +0.05 | +0.84 | -0.21 | +0.12 | +0.12 | +0.03 | +0.01 | 1.00 | +0.95 | +0.76 | -0.09 | -0.06 | +0.25 | +0.00 | -0.23 | -0.34 | -0.16 | -0.18 | -0.06 | -0.11 |
| GBPJPY | -0.04 | +0.13 | +0.85 | -0.22 | +0.18 | +0.18 | +0.04 | -0.31 | +0.95 | 1.00 | +0.76 | -0.13 | -0.07 | +0.21 | +0.04 | -0.19 | -0.28 | -0.14 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
| AUDJPY | -0.07 | -0.02 | +0.70 | +0.27 | +0.12 | +0.14 | +0.09 | -0.10 | +0.76 | +0.76 | 1.00 | +0.00 | +0.10 | -0.00 | +0.02 | +0.02 | -0.13 | +0.09 | +0.06 | +0.24 | -0.03 |
| XAUUSD | +0.49 | +0.41 | -0.34 | +0.47 | -0.49 | -0.57 | +0.52 | +0.14 | -0.09 | -0.13 | +0.00 | 1.00 | +0.89 | -0.12 | -0.30 | +0.42 | +0.46 | +0.31 | +0.20 | +0.33 | +0.18 |
| XAGUSD | +0.44 | +0.41 | -0.28 | +0.51 | -0.42 | -0.51 | +0.49 | +0.04 | -0.06 | -0.07 | +0.10 | +0.89 | 1.00 | -0.15 | -0.24 | +0.55 | +0.41 | +0.51 | +0.27 | +0.48 | +0.17 |
| USOIL | +0.04 | +0.01 | +0.19 | -0.26 | -0.20 | -0.01 | -0.12 | +0.07 | +0.25 | +0.21 | -0.00 | -0.12 | -0.15 | 1.00 | -0.04 | -0.49 | -0.35 | -0.53 | -0.53 | -0.45 | -0.23 |
| UKOIL | -0.09 | -0.02 | +0.05 | -0.04 | +0.15 | +0.16 | -0.08 | -0.13 | +0.00 | +0.04 | +0.02 | -0.30 | -0.24 | -0.04 | 1.00 | -0.19 | -0.23 | -0.12 | -0.01 | -0.09 | -0.03 |
| US500 | +0.23 | +0.27 | -0.32 | +0.46 | -0.15 | -0.25 | +0.28 | -0.07 | -0.23 | -0.19 | +0.02 | +0.42 | +0.55 | -0.49 | -0.19 | 1.00 | +0.73 | +0.90 | +0.64 | +0.70 | +0.38 |
| US30 | +0.27 | +0.32 | -0.43 | +0.42 | -0.23 | -0.31 | +0.33 | -0.10 | -0.34 | -0.28 | -0.13 | +0.46 | +0.41 | -0.35 | -0.23 | +0.73 | 1.00 | +0.43 | +0.68 | +0.29 | +0.55 |
| USTEC | +0.12 | +0.14 | -0.20 | +0.38 | -0.02 | -0.18 | +0.20 | -0.04 | -0.16 | -0.14 | +0.09 | +0.31 | +0.51 | -0.53 | -0.12 | +0.90 | +0.43 | 1.00 | +0.51 | +0.83 | +0.17 |
| DE30 | +0.11 | +0.18 | -0.21 | +0.37 | -0.03 | -0.06 | +0.31 | -0.14 | -0.18 | -0.12 | +0.06 | +0.20 | +0.27 | -0.53 | -0.01 | +0.64 | +0.68 | +0.51 | 1.00 | +0.46 | +0.70 |
| JP225 | -0.01 | +0.06 | -0.05 | +0.36 | +0.04 | -0.04 | +0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.01 | +0.24 | +0.33 | +0.48 | -0.45 | -0.09 | +0.70 | +0.29 | +0.83 | +0.46 | 1.00 | +0.07 |
| UK100 | +0.15 | +0.12 | -0.17 | +0.20 | -0.02 | +0.02 | +0.24 | +0.05 | -0.11 | -0.12 | -0.03 | +0.18 | +0.17 | -0.23 | -0.03 | +0.38 | +0.55 | +0.17 | +0.70 | +0.07 | 1.00 |
+1,00 = les instruments ont évolué ensemble à chaque session ; −1,00 = ils ont évolué en sens inverse ; proche de 0 = indépendants. Vert = positif, rouge = négatif ; une couleur plus foncée = un lien plus fort.
À lire attentivement
- 60 clôtures quotidiennes constituent une fenêtre courte — considérez les valeurs comme indicatives, non figées.
- Les corrélations évoluent avec le contexte macroéconomique et peuvent s'inverser dans des marchés sous tension.
- Les instruments crypto se tradent 7 jours sur 7 et sont omis — leur série journalière ne s'aligne pas bougie par bougie avec les marchés ouverts 5 jours.
- La corrélation ne dit rien sur la direction — seulement sur le fait d’évoluer ensemble.
Mesuré dans le terminal à partir du flux de prix MetaTrader 5 d'Exness et des spécifications des symboles, actualisé selon un calendrier. Tous les chiffres sont indicatifs et varient selon les conditions du marché.
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